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METODI COMPUTAZIONALI PER I MERCATI FINANZIARI 1

A.A. CFU
2006/2007 5
Docente Email Ricevimento studentesse e studenti
Maria Letizia Guerra Contattare via e-mail la docente per un appuntamento

Assegnato al Corso di Studio

Giorno Orario Aula

Obiettivi Formativi

Il corso intende offrire agli studenti i primi strumenti operativi per muoversi nei mercati finanziari. Il filo conduttore è rappresentato dal risk management, vale a dire dalle molteplici strategie che è possibile identificare per la gestione e la copertura dei rischi finanziari. Con l’utilizzo dei fogli elettronici lo studente potrà implementare i primi elementari modelli e verificarne le performances.

Programma

Elementi Introduttivi. Mercati regolamentati e mercati Over The Counter (OTC). I protagonisti del mercato: dealers, market makers e brokers Il trading on line Titoli con cedola e la tecnica ?bootstrap? per la stima della struttura a termine Forward, futures e floaters Caratteristiche, finalit?, pricing Fra e Swap Caratteristiche, finalit?, pricing Convenienze relative Cenni sulle Opzioni Finalit? di copertura e strategie complesse Pricing con alberi binomiali Modello di Black e Scholes Tipologie di Rischi Finanziari. La duration, il delta e la volatilit?. Valutazione del rischio di credito: modelli strutturali ed in forma ridotta La scelta dell?informazione da utilizzare nelle analisi di risk management Il Value at Risk (VaR). Calcolo del Value-at-Risk: reporting e tecniche di cash-flow mapping. Confronto delle tecniche di stima del VaR.

Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento

Modalità didattiche
Lezione frontale con ausilio del proiettore ed esercitazioni guidate dalla docente nell’aula informatica della Facoltà. I contenuti dei seminari didattici svolti da practitioners sono parte integrante del programma.
Testi di studio
- Maria Letizia Guerra: Introduzione alla gestione dei rischi finanziari, (scaricabile dal sito). - Simon Benninga: ?Modelli Finanziari?, McGraw-Hill, capitoli 12, 13, 16, 24, 25. - Software freeware e materiale dai Siti Internet Letture consigliate - R. Cesari, E. Susini, Introduzione alla finanza matematica (mercati azionari, rischi e portafogli), McGraw-Hill, 2005. - KPMG, Guida agli strumenti derivati, Edibank, 2001 - U. Cherubini e G. Della Lunga, ?Il Rischio Finanziario?, McGraw-Hill, Milano, 2001.
Modalità di
accertamento
L’esame consiste di una prova scritta preliminare e della discussione di un articolo scientifico in inglese apparso di recente in letteratura finanziaria internazionale e assegnato dalla docente.
Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti

Testi di studio
- Maria Letizia Guerra: Introduzione alla gestione dei rischi finanziari, (scaricabile dal sito). - Simon Benninga: “Modelli Finanziari”, McGraw-Hill, capitoli 12, 13, 16, 24, 25. - Software freeware e materiale dai Siti Internet Letture consigliate - R. Cesari, E. Susini, Introduzione alla finanza matematica (mercati azionari, rischi e portafogli), McGraw-Hill, 2005. - KPMG, Guida agli strumenti derivati, Edibank, 2001 - U. Cherubini e G. Della Lunga, ”Il Rischio Finanziario”, McGraw-Hill, Milano, 2001.
Modalità di
accertamento
L’esame consiste di una prova scritta preliminare e di una prova orale sui contenuti della dispensa a cura della docente.
Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

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